Uma utilização da metodologia Bootstrap na estimação do índice extremal

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Abstract

Resumo: O índice extremal, informalmente definido como o recíproco do tempo médio de duração de acontecimentos extremos é um parâmetro chave quando se passe de uma estrutura de independência na amostra, para uma estrutura de dependência local nos extremos. Sob condições de estacionaridade e dependência fraca iremos abordar a estimação daquele parâmetro, recorrendo a métodos de reamostragem. Começando por fazer uma breve revisão do comportamento assintótico e distribucional de alguns estimadores referidos na literatura, será considerada a aplicação da metodologia Bootstrap no controlo de características daqueles estimadores.

Abstract: The extremal index, informally defined as the reciprocal of the expectation of extreme events duration, is a key parameter when we have dependent samples. Under stationarity and weak local conditions, the estimation of that parameter will be considered, using resampling techniques. We will begin with a brief review of the distributional and asymptotic behaviour of some estimators considered in the literature. Finally the Bootstrap methodology will be considered to study some characteristics of those estimators.
Original languagePortuguese
Title of host publicationLiteracia e Estatística
Subtitle of host publicationActas do X Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística
EditorsMaria Paula Brito, Adelaide Figueiredo, Fernanda Campos de Sousa, Paulo Teles, Fernando Rosado
Place of PublicationLisboa
PublisherSociedade Portuguesa de Estatística
Pages435-447
Number of pages13
ISBN (Print)972-98619-8-6
Publication statusPublished - 2003
EventX Congresso anual da Sociedade Portuguesa de Estatística - Porto, Portugal
Duration: 25 Sep 200228 Sep 2002

Conference

ConferenceX Congresso anual da Sociedade Portuguesa de Estatística
CountryPortugal
CityPorto
Period25/09/0228/09/02

Keywords

  • Distribuição assintótica
  • Estimação
  • Índice extremal
  • Metodologia bootstrap
  • Simulação
  • Assymptotic distribution
  • Extremal index
  • Bootstrap methodology
  • Simulation

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