Convergência forte de estimadores, erros com decaimento exponencial no infinito e colapso de erros radiais

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Abstract

Introduz-se uma metodologia de linearização de estimadores não lineares e estuda-se a convergência forte desses estimadores quando o erro das observações satisfaz hipóteses adequadas, por exemplo, ter decaimento exponencial no infinito. Explora-se o colapso do erro, que é uma consequência do método de linearização, no caso dos erros normais.

An estimator linearization methodology is introduced in order to studystrong convergence of estimators whenever the observation error satisfies adequatehypotheses as, for instance, having exponential decay at infinity. We explore errorcollapse, which is a consequence of the linearization method, in case of normal errors.
Original languagePortuguese
Title of host publicationCiência Estatística
Subtitle of host publicationActas do XIII Congresso Anual da SPE
EditorsLuisa Canto Castro
Place of PublicationLisboa
PublisherSociedade Portuguesa de Estatística
Pages447-458
Number of pages12
ISBN (Print)978-972-8890-09-4
Publication statusPublished - 2006
EventXIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística - Ericeira, Portugal
Duration: 29 Sep 20051 Oct 2005

Conference

ConferenceXIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística
CountryPortugal
CityEriceira
Period29/09/051/10/05

Keywords

  • Estimação
  • convergência forte dos estimadores
  • colapso do erro
  • Estimation theory
  • strong consistency of estimators
  • error collapse

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