Convergência do Estimador dos Mínimos Quadrados em Modelos Lineares

João Tiago Praça Nunes Mexia; Pedro Alexandre da Rosa Corte Real; Manuel Leote Esquível; João Filipe Lita da Silva

Convergência do Estimador dos Mínimos Quadrados em Modelos Lineares

João Tiago Praça Nunes Mexia, Pedro Alexandre da Rosa Corte Real, Manuel Leote Esquível, João Filipe Lita da Silva

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution

Abstract

Resumo: Condições sobre a matriz de modelo em modelos lineares são impostas para garantir a consistência do estimador dos mínimos quadrados quando a cauda da distribuição dos erros decresce polinomialmente. Alguns dos resultados expostos ainda são válidos quando os erros não são integráveis. Exemplos de matrizes de modelo satisfazendo tais condições são exibidos no final.

Abstract: Conditions on the design matrix of linear models are given to ensure the consistency of LS estimators when the tail weight of the errors de
reases polynomially. Some of the results are valid even in the case where the errors are not integrable. Examples of design matrices satisfying the given conditions are presented.

Original language	Portuguese
Title of host publication	Estatística jubilar
Subtitle of host publication	Actas do XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística
Editors	Carlos Braumann, Paulo Infante, Manuela M. Oliveira, Russell Alpízar-Jara, Fernando Rosado
Place of Publication	Lisboa
Publisher	Sociedade Portuguesa de Estatística
Pages	455-466
Number of pages	12
ISBN (Print)	972-8890-04-4
Publication status	Published - 2005
Event	XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística - Évora, Portugal Duration: 29 Sept 2004 → 2 Oct 2004

Conference

Conference	XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística
Country/Territory	Portugal
City	Évora
Period	29/09/04 → 2/10/04

Keywords

modelos lineares
consistência
estimador dos mínimos quadrados
linear models
consistency
least squares estimator

Cite this

Mexia, J. T. P. N., Corte Real, P. A. D. R., Esquível, M. L., & Lita da Silva, J. F. (2005). Convergência do Estimador dos Mínimos Quadrados em Modelos Lineares. In C. Braumann, P. Infante, M. M. Oliveira, R. Alpízar-Jara, & F. Rosado (Eds.), Estatística jubilar: Actas do XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística (pp. 455-466). Sociedade Portuguesa de Estatística.

Mexia, João Tiago Praça Nunes ; Corte Real, Pedro Alexandre da Rosa ; Esquível, Manuel Leote et al. / Convergência do Estimador dos Mínimos Quadrados em Modelos Lineares. Estatística jubilar: Actas do XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. editor / Carlos Braumann ; Paulo Infante ; Manuela M. Oliveira ; Russell Alpízar-Jara ; Fernando Rosado. Lisboa : Sociedade Portuguesa de Estatística, 2005. pp. 455-466

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publisher = "Sociedade Portuguesa de Estat{\'i}stica",

note = "XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estat{\'i}stica ; Conference date: 29-09-2004 Through 02-10-2004",

}

Mexia, JTPN , Corte Real, PADR , Esquível, ML & Lita da Silva, JF 2005, Convergência do Estimador dos Mínimos Quadrados em Modelos Lineares. in C Braumann, P Infante, MM Oliveira, R Alpízar-Jara & F Rosado (eds), Estatística jubilar: Actas do XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Sociedade Portuguesa de Estatística, Lisboa, pp. 455-466, XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Évora, Portugal, 29/09/04.

Convergência do Estimador dos Mínimos Quadrados em Modelos Lineares. / Mexia, João Tiago Praça Nunes ; Corte Real, Pedro Alexandre da Rosa ; Esquível, Manuel Leote et al.
Estatística jubilar: Actas do XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. ed. / Carlos Braumann; Paulo Infante; Manuela M. Oliveira; Russell Alpízar-Jara; Fernando Rosado. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Estatística, 2005. p. 455-466.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution

TY - GEN

T1 - Convergência do Estimador dos Mínimos Quadrados em Modelos Lineares

AU - Mexia, João Tiago Praça Nunes

AU - Corte Real, Pedro Alexandre da Rosa

AU - Esquível, Manuel Leote

AU - Lita da Silva, João Filipe

PY - 2005

Y1 - 2005

N2 - Resumo: Condições sobre a matriz de modelo em modelos lineares são impostas para garantir a consistência do estimador dos mínimos quadrados quando a cauda da distribuição dos erros decresce polinomialmente. Alguns dos resultados expostos ainda são válidos quando os erros não são integráveis. Exemplos de matrizes de modelo satisfazendo tais condições são exibidos no final.Abstract: Conditions on the design matrix of linear models are given to ensure the consistency of LS estimators when the tail weight of the errors dereases polynomially. Some of the results are valid even in the case where the errors are not integrable. Examples of design matrices satisfying the given conditions are presented.

AB - Resumo: Condições sobre a matriz de modelo em modelos lineares são impostas para garantir a consistência do estimador dos mínimos quadrados quando a cauda da distribuição dos erros decresce polinomialmente. Alguns dos resultados expostos ainda são válidos quando os erros não são integráveis. Exemplos de matrizes de modelo satisfazendo tais condições são exibidos no final.Abstract: Conditions on the design matrix of linear models are given to ensure the consistency of LS estimators when the tail weight of the errors dereases polynomially. Some of the results are valid even in the case where the errors are not integrable. Examples of design matrices satisfying the given conditions are presented.

KW - modelos lineares

KW - consistência

KW - estimador dos mínimos quadrados

KW - linear models

KW - consistency

KW - least squares estimator

M3 - Conference contribution

SN - 972-8890-04-4

SP - 455

EP - 466

BT - Estatística jubilar

A2 - Braumann, Carlos

A2 - Infante, Paulo

A2 - Oliveira, Manuela M.

A2 - Alpízar-Jara, Russell

A2 - Rosado, Fernando

PB - Sociedade Portuguesa de Estatística

CY - Lisboa

T2 - XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística

Y2 - 29 September 2004 through 2 October 2004

ER -