Comparação de estimadores do índice extremal

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Abstract

Resumo: Em Teoria de Valores Extremos a situação clássica surge associada a observações independentes. Neste caso variados trabalhos têm considerado o problema da estimação de parâmetros de interesse, tais como o índice de cauda e quantis elevados. No entanto, quando se passa de uma estrutura de independência para uma estrutura de dependência local nos extremos, situação que é a mais frequente na prática, surge um parâmetro chave, o índice extremal , cuja estimação tem relevância não só pelo próprio parâmetro como porque influencia a estimação de outros parâmetros. Neste trabalho, serão revisitados alguns estimadores do índice extremal e será feita a sua comparação recorrendo a um estudo de simulação. Considerar-se-á ainda a versão bootstrap dos estimadores tratados.

Abstract: The classical approach in Extreme Value Theory considers the situation where the observations are independent. Several works deal with the problem of estimationof the parameters of interest, such as the tail index and high quantiles. However,when we have a dependence structure, which is very common in real situations,we have a key parameter, the extremal index that is important not only by its ownright but because of its influence over the other parameters. This parameter can be roughly defined as the reciprocal of the expectation of the duration of extreme events. In this paper we review some estimators of the extremal index and we compare them via a simulation study. The bootstrap version of those estimators is also considered.
Original languagePortuguese
Title of host publicationNovos rumos em Estatística
Subtitle of host publicationactas: do IX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística
EditorsLucília Carvalho, Fátima Brilhante, Fernando Rosado
Place of PublicationLisboa
PublisherSociedade Portuguesa de Estatística
Pages247-257
Number of pages11
ISBN (Print)972-98619-4-3
Publication statusPublished - 2002
EventIX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística - Universidade dos Açores, Ponta Delgada, Portugal
Duration: 4 Nov 20017 Nov 2001

Conference

ConferenceIX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística
CountryPortugal
CityPonta Delgada
Period4/11/017/11/01

Keywords

  • Bootstrap
  • estimação
  • índice extremal
  • técnicas de simulação
  • teoria de valores extremos
  • estimation
  • extremal index
  • simulation
  • extreme value theory

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