A metodologia Bootstrap: relação com Jackknife

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Abstract

Resumo: Muitos dos problemas na área da inferência estatística não paramétrica para os quais é difícil encontrar uma fórmula explícita para os estimadores Bootstrap, encontram nas aproximações analíticas e na simulação de Monte Carlo uma forma de resolução. .Neste trabalho apresentamos as diferentes abordagens da estimação Bootstrap, e analisamos as aproximações aos estimadores Bootstrap da variância recorrendo ao método delta, mostrando a sua relação com os estimadores Jackknife da variância.

Abstract: In nonparametric statistical inference many problems for which is difficult to find an explicit expression for Bootstrap estimators, can be solved via Monte Carlo methods or anlytic approximations. Here we are going to consider some of these aproximations, showing the relationship between Booststrap and Jaccknife estimatoes for the variance.
Original languagePortuguese
Title of host publicationA Estatística em movimento
Subtitle of host publicationactas do VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística
EditorsMaria Manuela Neves, Jorge Cadima, Maria João Martins, Fernando Rosado
Place of PublicationLisboa
PublisherSociedade Portuguesa de Estatística
Pages221-229
Number of pages9
ISBN (Print)972-98619-2-7
Publication statusPublished - 2001
Event VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística - Peniche, Portugal
Duration: 4 Oct 20007 Oct 2000

Conference

Conference VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística
CountryPortugal
CityPeniche
Period4/10/007/10/00

Keywords

  • Bootstrap
  • Jackknife
  • método delta
  • aproximações assintóticas
  • Delta Method
  • Asymptotic approximations

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